ケリー基準について
ケリー基準とは、総資金に対する賭け金の割合です。
総資金の何パーセント賭ければ、
一番利益が上がるかを数学的に計算したものです。
「ケリー基準の歴史」
getcitiesが2019年3月31日にサービス終了するので、
今のうちにこのページで勉強しておいてください。
http://www.geocities.jp/y_infty/management/history.html
Googleでケリー基準を検索すると、
よくわからないページが多いのですが、
「ケリーの公式を導出する方法」は次のページを参考にして下さい。
http://blog.katty.in/402
さて、競馬でケリー基準を使うためには、
自分の予想モデルの、
１）1点あたりの勝率(的中率)が安定している事
２）1点あたりの平均配当額が安定している事
３）勝率X平均配当額が100円を超える事。つまり回収率が100%を超える事
の３つが絶対条件になります。
自分の予想ソフトの勝率や平均配当額が分からない方は、
まず最低半年か1年ぐらいのデータで勝率、平均配当額を求めておいてください。
そして「日本式のオッズの場合の式」で
ケリー基準fを求めてください。
拙作「五行」では、検証後に勝率、平均配当額を自動で計算して
ケリー基準を求めてくれます。
グラフの頂点が求めたいケリー基準fです。
この場合は横軸0.086あたりでグラフが最大値をとっていますので、
f=0.086=8.6% になります。
グラフの基準fの頂点から右側に行けば行くほど、グラフ
が下がり、利益が少なくなります。
このモデルの場合（的中率43.6% 回収率119.3%）
総資金の18%以上を賭け続けると、回収率が100%を超えているモデルでも
破産する確率が高くなることがグラフから読み取れます。